Risques bancaires : l’inventaire de l’EBA

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié mardi son « tableau de bord » des risques 2014 pour les banques de l’Union européenne. Ce dernier met l’accent sur les vulnérabilités de l’industrie bancaire en se basant sur l’évolution des principaux indicateurs de risques de 55 banques du Vieux Continent. Les données utilisées sont celles du dernier trimestre 2013.

Premier grand enseignement de ce document : les fonds propres des banques sont en baisse sous l’effet de l’assainissement des bilans et des frais de justice versés pour régler des litiges. Une tendance qui n’a toutefois pas eu d’impact négatif sur les ratios de capital des banques. En effet, si les fonds propres des banques ont chuté de 13,9 milliards d’euros (1,1%), les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) ont eux aussi baissé de 215,4 milliards d’euros (2,2%). Ainsi, le ratio de capital Tiers 1 a augmenté de 13,1%.

D’autre part, « la qualité des portefeuilles de prêts des banques s’est détériorée un peu plus, soulignant l’importance d’une évaluation de la qualité du risque approfondie, couplée à une transparence continue », écrit le régulateur. Ce dernier ajoute toutefois que cette évolution est en grande partie due à la baisse du dénominateur dans le calcul.

Quant à la profitabilité, celle-ci reste en berne, note l’Autorité. Les niveaux de profitabilité ont été affectés par le ménage fait par certaines banques en vue de la revue de qualité des actifs (AQR) et des stress-tests menés par la BCE et l’EBA. Les experts s’attendent néanmoins à ce que cet environnement de faibles marges persiste.

Enfin, les structures de bilans continuent d’évoluer. Au dernier trimestre 2014, le ratio moyen d’endettement est tombé à son plus bas niveau depuis quatre ans, tout comme le ratio des prêts sur les dépôts.