Stress-tests : aucune banque n’échouera en 2016 

Les banques ne pourront pas échouer aux stress-tests de 2016. L’autorité bancaire européenne (EBA) a en effet dévoilé ce jeudi les détails des tests de résistance à venir, et ces derniers ne comporteront cette fois-ci par de seuil unique de capital à respecter. C’est-à-dire que, par rapport aux anciennes éditions parfois critiquées, les établissements financiers n’auront pas à afficher un ratio minimum de fonds propres pour réussir.

En tout ce sont 53 banques de l’Union européenne dont 39 de la zone euro qui seront passées au crible. Ce qui correspond à 70% du secteur bancaire des 28 Etats membres. L’Allemagne est le pays qui aura le plus de sociétés examinées (10 établissements). La France est, elle, représentée par BPCE, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, Crédit Agricole et la Banque Postale. A titre de comparaison, le Royaume-Uni compte quatre firmes.

Les examens commenceront à partir de février 2016 pour divulgation des résultats au troisième trimestre de cette même année. Ils seront menés en étroite collaboration avec le superviseur des banques de la zone euro, à savoir le Mécanisme de supervision unique (MSU), la BCE dont ce dernier dépend, le Comité européen du risque systémique et la Commission européenne. Les autorités compétentes ont également voix au chapitre. 

Pourquoi n’y a-t-il pas de seuils prévu cette année ? « Parce que depuis les stress-tests précédents qui étaient réalisés à partir de niveaux de capital dans des situations de crises, les banques de l’UE ont fait beaucoup de progrès sur les niveaux de capital », explique l’EBA à WanSquare. Et d’ajouter : « Ainsi cette fois, les stress-tests vont d’abord se concentrer sur l’évaluation de l’impact des risques sur la solvabilité des banques ». En 2014, date des dernières revues, les banques devaient afficher 5,5% de fonds propres au minimum dans le cadre du scénario dit « adverse ».

Concrètement, les banques seront testées sur un ensemble de facteurs de risques commun. Parmi les risques « classiques », on retrouve ceux de crédit -titrisation inclue- ou encore ceux de marché et de contrepartie. Moins classique, l’EBA cite le risque opérationnel dont celui de « conduite ». Les établissements devront également mettre en perspective les effets des scénarios sur leurs revenus nets. « L'objectif de ces tests de résistance européens est de fournir aux superviseurs, aux banques et autres acteurs du marché, un cadre d'analyse commun afin de comparer et d'évaluer la résistance aux chocs du système bancaire européen de façon cohérente », précise le communiqué.